قیمت گذاری اختیارات پس نگروابسته به مسیر
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد
- author پریسا شمس درخش
- adviser عبدالساده نیسی محمد ممقانی
- publication year 1392
abstract
یکی از رایج ترین اختیارات نامتعارف، اختیارات پس نگر است که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار می دهیم. مدل های تلاطم را بررسی کرده و اختیار پس نگر را تحت مدل تلاطم تصادفی قیمت گذاری می کنیم. از ویژگی حرکت براونی هندسی و مدل بلک - شولز استفاده کرده و اختیارات خرید و فروش پس نگر با قیمت توافقی ثابت و شناور را قیمت گذاری می کنیم. با بیان مفاهیم اصلی شبیه سازی مونت کارلو، قیمت اختیار پس نگر با قیمت توافقی شناور را به دست آورده و نتایج حاصل از شبیه سازی مونت کارلو اصلاح شده و اصلاح نشده را با یکدیگر مقایسه می کنیم.
similar resources
قیمت گذاری اختیارات بامانع
اختیارات بامانع به دلیل وجود بازده صفر قبل از سررسید ارزان تر از اختیارات اروپایی می باشند. قیمت کم این اختیارات باعث جذابیت این نوع اختیارات برای فعالان بازار سرمایه شده است در این پایان نامه با استفاده از ویژگی پل براونی به قیمت گذاری این نوع از اختیارات بامانع پرداخته ایم. در این پایان نامه انواع مختلف اختیارات بامانع را معرفی و قیمت گذاری شده است. در ادامه قیمت انواع اختیارات بامانع را با ا...
15 صفحه اولمدل cgmy برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی
یکی از مباحث اساسی مطرح در ریاضیات مالی، قیمت گذاری اختیارات است که متخصصان زیادی در این زمینه درحال فعالیت هستند. فیشر بلک، مایرون شولز و رابرت مرتون در دهه ی 1970، مدل بلک - شولز را مطرح کرده اند. مدل بلک - شولز از حرکت براونی هندسی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفاده می کند. در این مدل، لگاریتم بازده دارایی ها دارای توزیع نرمال و نوسان پذیری ثابت فرض شده است. تجزیه و تحلیل های آم...
15 صفحه اولقیمت گذاری اختیارات مالی با استفاده از فرآیند های لوی
در ادبیات ریاضیات مالی، به علت ناکامل بودن بازار تحت مدل های لوی، قیمت گذاری اختیارات بر مبنای این نوع مدل ها به موضوعی داغ و پراهمیت تبدیل شده است. با استفاده از حسابان تصادفی برای فرآیندهای لوی، می توان معادله انتگرال-دیفرانسیل جزیی ناشی از قیمت گذاری اختیارات مالی، وقتی که دارایی پایه از مدل لوی نمایی پیروی می کند را به دست آورد. هدف این پایان نامه، بررسی و پیاده سازی برخی روش های عددی برای...
15 صفحه اولحرکت براونی چوله و قیمت گذاری اختیارات اروپایی
در این پایان نامه یک فرایند تصادفی جدید معرفی می شود که یک نمونه خاص از حرکت براونی چوله ایتو - مک کین می باشد. در واقع این فرایند مجموع یک حرکت براونی استاندارد و یک حرکت براونی بازتابیده مستقل است که ساخت آن شبیه نمایش تصادفی یک متغیر تصادفی چوله - نرمال است. این فرایند تصادفی، به صورت نمایی برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی به کار می رود و قیمت اختیار مشتق شده در معادلات بلک - شولز یک نمو...
15 صفحه اولمدل هذلولوی تعمیم یافته برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی
در این پایاین نامه ابتدا توزیع هذلولوی تعمیم یافته معرفی شده است. سپس مدل هذلولوی تعمیم یافته برای فرایند قیمت ارائه شده است که مدلی ناکامل می باشد. سپس با استفاده از این مدل و تبدیل اشر فرمولی برای قیمت گذاری اختیارات استخراج شده است.
15 صفحه اولبرخی مدل ها و روش های عددی در قیمت گذاری اختیارات با ارزیابی اختیارات مانعی
هدف از این پایان نامه قیمت گذاری اختیارات مانعی با استفاده از روش های عددی است. ما در این پژوهش کار خود را با معرفی انواع اختیار، مستقل از مسیر و وابسته به مسیر آغاز می کنیم و بیشتر تمرکز خود را روی اختیار وابسته به مسیر مانعی معطوف می نمائیم. سپس برخی روش ها و مدل های پر کاربرد در قیمت گذاری اختیارات را ارائه می دهیم. سرانجام با استفاده از روش ها و مدل های ارائه شده به ارزیابی اختیارات مانعی)...
My Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023